Atr trading system amibroker

Wprowadzanie rentownego terytorium ze średnim rzeczywistym zasięgiem Wskaźnik znany jako średni prawdziwy zasięg (ATR) może być użyty do opracowania kompletnego systemu handlu lub może być użyty jako sygnał wejściowy lub wyjściowy jako część strategii. Profesjonaliści wykorzystali ten wskaźnik zmienności przez dziesięciolecia, aby poprawić wyniki handlowe. Dowiedz się, jak z niego korzystać i dlaczego warto spróbować. Co to jest ATR? Średni prawdziwy zakres to wskaźnik zmienności. Zmienność mierzy siłę akcji cenowej. i jest często pomijany w poszukiwaniu wskazówek na temat kierunku rynku. Bardziej znanym wskaźnikiem zmienności są pasma Bollingera. W Bollinger on Bollinger Bands (2002). John Bollinger pisze, że wysoka lotność jest niska, a niska lotność jest wysoka. Ryc. 1 poniżej koncentruje się wyłącznie na zmienności, pomijając cenę, abyśmy mogli zobaczyć, że zmienność przebiega zgodnie z jasnym cyklem. Jak blisko siebie górne i dolne pasma Bollingera są w danym momencie, ilustruje stopień zmienności cen. Widzimy, że linie zaczynają się dość daleko od lewej strony wykresu i zbiegają się, gdy zbliżają się do środka wykresu. Po zbliżeniu się do siebie, ponownie się rozdzielają, pokazując okres dużej zmienności, po którym następuje okres niskiej zmienności. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Podstawy zespołów Bollingera.) Zespoły Bollingera są dobrze znane i mogą nam powiedzieć wiele o tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Świadomość, że akcje mogą się spodziewać zwiększonej zmienności po przejściu w wąskim zakresie, sprawia, że ​​akcje te warto umieścić na liście zakupów. Kiedy nastąpi przełom, akcje najprawdopodobniej będą miały gwałtowny ruch. Na przykład, kiedy Hansen (Nasdaq: HANS) wybił się z tego niskiego zakresu zmienności na środku wykresu (pokazanego powyżej), prawie podwoił swoją cenę w ciągu najbliższych czterech miesięcy. ATR to kolejny sposób patrzenia na zmienność. Na rysunku 2 widzimy to samo cykliczne zachowanie w ATR (pokazane w dolnej części wykresu), jak widzieliśmy z zespołami Bollingera. Po okresach niskiej zmienności, określanych przez niskie wartości ATR, następują duże ruchy cenowe. Handel z ATR W pytaniu handlowców jest mowa o sposobach czerpania zysków z cyklu zmienności. Chociaż ATR nie informuje nas, w którym kierunku nastąpi przełom, może on zostać dodany do ceny zamknięcia, a inwestor może dokonać zakupu za każdym razem, gdy cena następnego dnia przekroczy tę wartość. Pomysł ten pokazano na rycinie 3. Sygnały handlowe występują stosunkowo rzadko, ale zazwyczaj mają miejsce w punktach przełomowych. Logika tych sygnałów polega na tym, że kiedy cena zamyka się bardziej niż ATR powyżej ostatniego zamknięcia, nastąpiła zmiana zmienności. Zajęcie pozycji długiej jest założeniem, że akcje będą podążać w górę. ATR Exit Sign Traders może wybrać wyjście z tych transakcji poprzez wygenerowanie sygnałów na podstawie odjęcia wartości ATR od zamknięcia. Ta sama zasada odnosi się do tej reguły - gdy cena zamyka więcej niż jeden ATR poniżej ostatniego zamknięcia, nastąpiła znacząca zmiana charakteru rynku. Zamknięcie pozycji długiej staje się bezpiecznym zakładem, ponieważ w tym momencie kurs może wejść w zakres obrotu lub odwrócić kierunek. (W przypadku czytania powiązanego, patrz Retracement lub Reversal: Know the Difference.) Używanie ATR jest najczęściej używane jako metoda wyjścia, którą można zastosować niezależnie od decyzji o podjęciu decyzji. Popularna technika znana jest jako wyjście żyrandola i została opracowana przez Chucka LeBeau. Zejście żyrandola umieszcza trailing stop pod najwyższą wartością, którą osiągnął od momentu wejścia do handlu. Odległość pomiędzy najwyższym poziomem a stopem definiowana jest jako kilkakrotna wartość ATR. Na przykład możemy odjąć trzykrotność wartości ATR od najwyższego poziomu od momentu, kiedy wprowadziliśmy transakcję. (Aby przeczytać pokrewny tekst, zobacz Techniki Trailing-Stop.) Wartość tego końcowego zatrzymania polega na tym, że szybko porusza się w górę w odpowiedzi na akcję rynkową. LeBeau wybrał nazwę żyrandolową, ponieważ tak jak żyrandol zwisa z sufitu pokoju, wyjście żyrandola zwisa z najwyższego punktu lub pułapu naszego handlu. ATR Advantage ATR są pod pewnymi względami lepszymi metodami niż stały procent, ponieważ zmieniają się w zależności od charakterystyki giełdowego towaru, biorąc pod uwagę fakt, że zmienność różni się w zależności od problemów i warunków rynkowych. W miarę rozszerzania się zakresu transakcji lub kontraktów, odległość między stopą a ceną zamknięcia automatycznie dostosowuje się i przesuwa na odpowiedni poziom, równoważąc dążenie podmiotów gospodarczych do ochrony zysków z koniecznością umożliwienia przemieszczania się zapasów w ramach jego normalnego zakresu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz A Logiczna metoda umieszczania zatrzymania.) Systemy ATR breakout mogą być używane przez strategie o dowolnym czasie. Są one szczególnie użyteczne jako strategie dziennych transakcji. Korzystając z 15-minutowego okresu czasu, dzienni inwestorzy dodają i odejmują ATR od ceny zamknięcia pierwszego 15-minutowego paska. Zapewnia to punkty wejścia na dany dzień, przy czym zatrzymuje się, aby zamknąć transakcję ze stratą, jeśli ceny powrócą do końca pierwszego paska dnia. Można zastosować dowolne ramy czasowe, takie jak pięć minut lub 10 minut. Technika ta może wykorzystywać na przykład 10-okresowy ATR, który obejmuje dane z poprzedniego dnia. Inną wariacją jest użycie wielu ATR, które mogą się różnić od ułamkowej, na przykład od połowy do nawet trzech (poza tym istnieje zbyt mało transakcji, aby system był opłacalny). W swojej książce z 1990 roku Day Trading z krótkoterminowymi wzorami cen i Breakoutem zasięgu otwarcia. Toby Crabel wykazał, że technika ta działa na różnych towarach i przyszłościach finansowych. Niektórzy handlowcy dostosowują metodę filtrowanej fali i używają ATR zamiast ruchów procentowych, aby zidentyfikować rynkowe punkty zwrotne. Zgodnie z tym podejściem, gdy ceny przenoszą trzy ATR z najniższego poziomu zamknięcia, rozpoczyna się nowa fala up. Nowa fala spadkowa rozpoczyna się, gdy cena przenosi trzy ATR poniżej najwyższego poziomu od początku fali wznoszącej. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Surfs Up With Filtered Waves.) Podsumowanie Możliwości tego wszechstronnego narzędzia są nieograniczone, podobnie jak możliwości zysku dla twórczego inwestora. Jest to również przydatny wskaźnik dla długoterminowych inwestorów do monitorowania, ponieważ powinni oczekiwać okresów zwiększonej zmienności, gdy wartość ATR pozostaje względnie stabilna przez dłuższy czas. Byliby wtedy gotowi na to, co może być niespokojną jazdą po rynku, pomagając im uniknąć panikowania w odmętach lub zachowując irracjonalny entuzjazm, jeśli rynek się zepsuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Została opracowana ekonomia keynesowska. System handlu wahaniami ATR SetBarFillColor (IIf (CgtO, ParamColor (quotCandle UP Colorquot, colorGreen), IIf (CltO, ParamColor (quotCandle Down Colorquot, colorRed), colorLightGrey))) Wykres (C, quotnPricequot, IIf (CgtO , ParamColor (quotWick UP Colorquot, colorDarkGreen), IIf (CltO, ParamColor (quotWick Down Colorquot, colorDarkRed), colorLightGrey)), 64,0,0,0,0) Warunki zakupu Cond1 ValueKiedy (C, OltC) Cond2 R gt 53 Cond3 SD lt 100 I SD gt Ref (SD, -1) Cond4 MH gt 0 OR (MH 0 0 i MH gt Ref (MH, -1)) Warunki sprzedaży Cond7 SD gt 20 I SD lt Ref (SD, - 1) Cond8 MH lt0 OR (MH gt 0 i MH lt Ref (MH, -1)) Buy1 Cover Cond1 AND Cond2 AND Cond3 AND Cond4 Sell1 Short Cond5 AND Cond6 AND Cond7 AND Cond8 nParam (quotperiodquot, 15, 5. 20, 1) kParam (współczynnik równy, 0,9, 0,5, 2,5, 0,1) R Rezystancja R0 C0 S Podtrzymanie S0 C0 dla (n1 i lt BarCount i), jeśli ((Si-1lCi-1) i (Ci-1ltRi-1) AND ( Ci-1-kfi-1) gtSV) BuyClosegtR AND Buy1 SellCloseltS AND Sell1 Buy ExRem (Kup, Sprzedaj) Sprzedaj ExRem (Sprzedaj, Kup) iBuy Odwróć (Kup, Sprzedaj) iSell Odwróć (Sprzedaj, Kup) Fabuła (IIf (iSell, R, Null), quotRez: quot, colorRed, styleDotsstyleNoLine) Plot (IIf ( iBuy, S, Null), quotSup: quot, colorGreen, styleDotsstyleNoLine) BuyExRem (kup, sprzedaj) SellExRem (Sell, Buy) ShortExRem (Short, Cover) CoverExRem (Cover, Short) SetOption (quotAllowSameBarExitquot, False) SetOption (quotAllowPositionShrinkingquot, True ) SetOption (quotFuturesModequot pRAWDA) SetOption (quotInterestRatequot, 0) setOption (quotMaxOpenPositionsquot 1) RoundLotSize 2 SetOption (quotMinSharesquot, RoundLotSize) SetOption (quotPriceBoundCheckingquot FAŁSZ) SetOption (quotAccountMarginquot pRAWDA) SetOption (quotReverseSignalForcesExitquot FAŁSZ) SetOption (quotUsePrevBarEquityForPosSizingquot True ) SetOption (quotGenerateReportquot, 1) SetOption (quotMaxOpenLongquot, 1) SetOption (quotMaxOpenShortquot, 1) PositionSize CRoundLotSize50.5 Koniec ustawień dla tytułu Backtester EncodeColor (colorWhite) quotATR Zmienność Kod systemu z marketcal ls. inquot quot - quot Nazwa () quot - quot EncodeColor (colorRed) Interval (2) EncodeColor (colorWhite) quot - quot Data () quot - quotquotnquot EncodeColor (colorRed) quotOp-quotOtrzymaj quotquotHi-quotCiądź quotquotLo-quotLiężej quot - ClCquot quot quotVol quotInputVal (V) quotnquot WriteIf (Kup. quot GO LONG Sygnał zwrotny w quotCwkwot, quotquot) WriteIf (Sell. quot EXIT LONG Reverse Signal w quotCwkw, quotquot) quotnquotEncodeColor (colorYellow) WriteIf (Sprzedaj quot Całkowity ProfitLoss dla ostatniego handlu Rs. quot (C-BuyPrice) quotquot, quotquot) WriteIf (Buy. quotal ProfitLoss for the Last trade Rs. quot (SellPrice-C) quotquot, quotquot) PlotShapes (IIf (Buy, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-40) PlotShapes (IIf (Kup , shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset-50) PlotShapes (IIf (Kup, shapeUpArrow, shapeNone), colorWhite, 0, L, Offset-45) PlotShapes (IIf (Short, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset40) PlotShapes (IIf (Short, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H, Offset50) PlotShapes (IIf (Short, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset-45) Magfied Market Price GfxSelectFont (quotTimes New Romanquot, FS, 700, True) GfxTextOut (quotquotC, Hor. Ver) 14 października 2017 Dodano 29 lutego 2017, dodatkowe punkty do rozważenia: 1) Ten system zależy od getti ng dokładne wypełnienia w cenie Open. Aby uzyskać takie wypełnienia, wymagany jest wysokiej jakości plik danych z minimalnym opóźnieniem i zaawansowane umiejętności programowania w celu zaimplementowania automatyzacji handlu. 2) Przy ustawianiu ceny wejścia nieco poniżej ceny Open (próbując poprawić wydajność) system kończy się nieszczęśliwie. Nawet poprawa ceny o jeden cent zabija system. Sugeruje to, że większość zysku pochodzi z dni, w których cena Open była równa dziennemu Low, tj. Cena została przesunięta z Open i nigdy nie spadła poniżej tej ceny. To oczywiście oczywiste. Aby to potwierdzić, dodałem ten warunek testowy (z wyprzedzeniem), aby wykluczyć dni, w których Open Low: Buy Buy AND NOT O L To zabija system i udowadnia, że ​​większość zysku pochodzi z dni, w których OL. Aby to jeszcze bardziej potwierdzić, dodałem odwrotny warunek: Kup Kup I O L Daje to prawie nieskończone zyski i dowodzi, że większość zysków pochodzi z dni, w których cena wznosi się natychmiast z Otwartego i nigdy nie wraca poniżej tego. Próba polepszenia ceny wejścia jest błędem, który należy wprowadzić na Przystanku o wartości 1-2 ct powyżej ceny Otwartej, to wyeliminuje dni, w których cena spada i nigdy się nie odwraca. Znacznie poprawia to wydajność. 3) System ten wymienia koleżeńskie odpowiedzi handlowców. Takie wzorce są zwykle topione przez handel dużymi obrotami, dlatego ten system działa znacznie lepiej, gdy wybierzesz tickery o objętości od 500 000 do 5 000 000 akcji. To także znacznie poprawia wydajność. Dodanie powyższych dwóch cech powoduje, że krzywa equity jest znacznie lepsza niż ta przedstawiona poniżej. Niestety, nie mam czasu, aby udokumentować powyższe szczegóły w bardziej szczegółowy sposób. Powodzenia W tym poście opisujemy bardzo prosty pomysł na handel tylko długi, który kupuje w danym procencie poniżej wczoraj8217 i jest niski, a kończy w następnym dniu. Choć czasami uzyskanie dokładnej ceny Open może być trudne, wysoka rentowność tego systemu czyni go dobrym kandydatem do dalszych eksperymentów. System działa dobrze z takimi listami, jak N100, SP500, SP1500, Russel 1000 itp. Wydajność na Russel 1000, z max. Otwarte pozycje ustawione na 1, na okres od 12102003 do 12102017, wygląda następująco: Niektóre inne listy obserwacyjne dają mniej ekspozycji (zyski), ale jest to związane z niższymi DD. Prowizje ustalono na 0,005 na akcję. Bez marginesu. Nie stosuje się żadnego jawnego rankingu. Obligacje są przedmiotem obrotu na podstawie ich alfabetycznego sortowania na liście obserwowanych. Może wydawać się to dziwne, ale jest znaczące: odwrócenie tego rodzaju systemu kończy się niepowodzeniem. Może to oznaczać, że z powodu problemów ze skanowaniem w czasie rzeczywistym symbole wymienione na górze tego sortowania mogą być sprzedawane w inny sposób niż te wymienione na dole. Zwróć uwagę na płynność (możesz chcieć wymienić więcej niż jedną pozycję) i poślizg (wejście jest raczej wolne od ryzyka, ale wyjścia mogą być problematyczne). Wskaźniki DD są znaczące, ale mogą zostać skompensowane dzięki ulepszonym wejściom i wyjściom w czasie rzeczywistym. Przy automatycznym handlu możliwe jest umieszczanie zleceń OCA DAY-LMT dla wszystkich sygnałów i czekanie i zobaczenie, co się wypełni. Ponieważ wyjścia są trudniejsze niż wpisy, możesz chcieć zbadać inne strategie wyjścia. Domyślne wartości parametrów są wybierane z kapelusza. Prawie na pewno możesz je zoptymalizować lub dynamicznie dopasować do poszczególnych pasków. Krótko przetestowałem ten system w trybie Walk-Forward, a wyniki były opłacalne przez wszystkie lata testowane. Z wyjątkiem liczby zapasów, parametry transakcji nie wydają się zbyt krytyczne. Nadmierna optymalizacja nie wydaje się problemem w tym przypadku. Poniższy kod jest bardzo prosty i wymaga niewielu wyjaśnień. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że system ten cieszy się niewielką przewagą, handlując w Open i obliczając TrendMA za pomocą tej samej ceny Open. Niektórzy mogą zinterpretować to jako przyszły wyciek, jednak jeśli handluje się tym systemem w czasie rzeczywistym, tak nie jest. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jeśli handlujesz w Open, możesz również użyć tej ceny w swoich kalkulacjach 8212, o ile wykonasz je w czasie rzeczywistym 8212, to właśnie tam AmiBroker i technologia mogą dać ci przewagę. Jeśli funkcja Ref () wróci do TrendMA o jeden pasek, system nadal będzie bardzo opłacalny, jednak wzrost liczby DD dla niektórych list obserwowanych. Jeśli korzystasz ze stałych inwestycji, różnica jest znikoma. Procedura handlowa polegałaby na rozpoczęciu skanowania przed otwarciem rynku i usunięciu pasków, które są wycenione tak daleko, że nie są w stanie spełnić wymagań OpenThresh. W ten sposób możesz rozpocząć skanowanie 1000 symboli, ale bardzo szybko zeskanowana liczba zmniejszy się do kilkunastu tickerów. Kiedy zbliżasz się o 9:30, twoje skanowanie w czasie rzeczywistym będzie bardzo szybkie i będziesz mógł złożyć zamówienie LMT bardzo blisko Otwartego 8211, możesz nawet poprawić cenę Open. Chociaż kilka osób spojrzało na poniższy kod i nie znalazło nic złego, zyski wydają się dość wysokie w przypadku tak prostego systemu. Prosimy o zgłaszanie błędów, które możesz zobaczyć. Zgłoszony przez Herman o 19:03 pod Pomysły (eksperymentalne) Comments Off on EOD Gap-Trading System portfolio 1 września 2017 Ten pomysł został opublikowany (161332) na głównej liście AmiBroker w dniu 3 lipca 2017. Było wiele doskonałych komentarzy na temat na liście i jeśli jesteś zainteresowany pracą nad tym systemem, dobrze jest przeczytać wszystkie przed rozpoczęciem. Po wysłaniu znalazłem kilka postów w Internecie omawiających ten pomysł na handel, niektórzy twierdzili, że handlują podobnym systemem z dobrym skutkiem. Odniosłem się do tego systemu systemu 8220Gap Trading8221, ale może to być trochę mylące, 8220Mean reversion8221 może być lepszą klasyfikacją. Googling za to dostarczy Ci więcej trafień do podobnych systemów. Oto kilka linków: Wydaje się, że jest to dość szeroko omawiany pomysł na handel i proponuję, abyś sam zrobił Googling, aby poznać najnowsze. Jako użytkownik Ambrokera masz lepsze narzędzia niż większość handlowców i masz większą szansę niż większość wymyślić odmianę, która działa. Być może przy odrobinie mniejszych zyskach, a przy znacznej ilości dodatkowego kodu 8212, nie będzie to projekt 8220quicky8221 :-) Niektórzy twierdzili, że ten system nie będzie działał w prawdziwym handlu, podczas gdy inni mogą mieć rację, mówiąc o programach takich jak ta. Nie ukończyłem systemu i nie mogę stwierdzić, czy można go wymieniać, czy nie. System Kupuje o pewnej wartości procentowej poniżej wczoraj8217s Niska, na zlecenie LMT i kończy w tym samym dniu przy Zamknięciu. Zapisano w: Herman o 18:53 w kategorii Pomysły (eksperymentalne) Możliwość komentowania Długoterminowa idea handlowa EOD Gap Używam małych kryteriów konfiguracyjnych do skanowania moich zasobów. Domyślnie MACD, szukam Histogram 4 dół paski i 1 pasek na górę dla sygnału kupna (Mam histogram ustawiony na czerwony dla dół i niebieski dla góry, więc widzę wyraźnie). MACD powyżej Zero Line RSI Powyżej 30 System ten opiera się na handlu trendami. Kupowanie przy wycofywaniu, gdy rynek kontynuuje swój trend wzrostowy. Aby wyszukać ustawienia MACD Trend: 1) Wstaw poniższą formułę do wykresu. 2) Uruchom skanowanie w AA za pomocą SMACDTrend z wszystkimi symbolami. n ostatnie dni. n 1 i wykres synchronizacji na wybierz jako ustawienia. Akcje, które spełniają kryteria, zostaną zgłoszone na liście wyników. Uwaga: Niektóre odmiany reguł konfiguracji mogą określać sygnały, które są dość rzadkie, aw małych bazach danych może się zdarzyć, że w danym dniu nie będzie żadnych ustawień (dlatego żadne skanowanie nie zostanie zarejestrowane). 3) Kliknij dowolny symbol w okienku wyników, aby wyświetlić wykres dla tego symbolu w tle. Uwaga: W tym przykładzie użyto bazy danych treningów, która zawiera tylko dane do 5112007. Pomysł na handlowanie przez protraderinc. Komentarze i formuła autorstwa Billa 8211 WaveMechanic. Zapisano przez brianz o 23:06 w ramach pomysłów (eksperymentalne) Komentarze są wyłączone na system Trendu MACD 14 października 2007 r. Zgłoszony przez brianz o 22:43 w ramach pomysłów (eksperymentalne) Komentarze są wyłączone na 15-dniowym systemie handlowym dla wykonawców 19 sierpnia 2007 r. pierwszy w serii off KISS (zachować proste, głupie) pomysłów na handel do zabawy. Wszystkie przedstawione tutaj koncepcje systemu są niesprawdzone, niedokończone i mogą zawierać błędy. Mają one na celu pokazać możliwe wzorce do dalszych poszukiwań. Jak zawsze jesteś zaproszony do komentowania i dodawania własnych pomysłów do tej serii. Wolę systemy czasu rzeczywistego, które szybko się handlują, są zautomatyzowane i pozbawione tradycyjnych wskaźników. Najlepiej, jeśli nie powinny one mieć optymalnych parametrów, ale nie zawsze będę w stanie osiągnąć ten cel. Nie wszystkie systemy będą tak proste, że będą takie, które wykorzystują proste funkcje uśredniające lub funkcje typu HHVLLV. Pierwszy system pokazany poniżej to kopia systemu demonstracyjnego, którego używam do rozwijania procedur Trade-Automation w innym miejscu na tej stronie. Gap-Trading w czasie rzeczywistym. Aby zobaczyć, jak to działa, należy wykonać test Wstecz w danych jednominutowych z częstotliwością w zakresie od 5 do 60 minut. Twoje pierwsze wrażenie może być takie, że te zyski są po prostu wynikiem rozwoju rynku, jednak fakt, że Długi i Krótki zysk jest mniej więcej taki sam, sugeruje, że jest w tym coś więcej. Ponieważ 98 spośród wszystkich transakcji przypada między 9:30 a 10:30, ten rodzaj systemu jest przyjemny, jeśli chcesz handlować przez krótki czas każdego dnia. Zmniejsza to ryzyko związane z ekspozycją rynkową i daje więcej czasu na korzystanie z innych działań. Analiza historyczna na liście obserwacyjnej NASDAQ-100 (indywidualne testy wsteczne, 15-minutowa okresowość) daje przedstawione poniżej zyski za okres od 1 marca 2007 r. Do 17 sierpnia 2007 r. Nazwy kursorów są pomijane, aby utrzymać spójność wykresu, wykres po prostu pokazuje zysk netto pasek dla każdego przetestowanego ticker. Średnia ekspozycja dla tego systemu wynosi około 15, więc możesz handlować portfelami, aby zwiększyć zyski i wygładzić krzywe equity. Ostrzegamy, że w swojej surowej postaci wypłaty są niedopuszczalne i że mogą obowiązywać ograniczenia ilościowe dla wielu tickerów. Ponieważ ten system ma niską ekspozycję, może być kandydatem do badania rynku i pozycjonowania portfela w rankingu. Wartości RAR wskazywałyby na maksymalne maksymalne zyski, które można by uzyskać, gdyby udało się zwiększyć ekspozycję do poziomu bliskiego 100. Jednakże ruchy cen z różnych pasków mogą być skorelowane, a transakcje z różnych pasków mogą się pokrywać. Jeśli wiele tickerów będzie się obracać w tym samym czasie, trudno będzie zwiększyć ekspozycję systemu. Zgłoszony przez Herman o 13:49 pod Pomysły (eksperymentalne) Komentarze są wyłączone na KISS-001: Intraday Gap Trading 17 sierpnia 2007 Zapraszamy do przesyłania linków do pomysłów systemowych w komentarzach do tego posta. Strategie wymiany luki 8211 Stockcharts Intraday Średnia ruchoma crossover z pozycjonowaniem pozycji 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systems 8211 Dziennik handlowców Dzienny system HighLow 8211 StockWeblog Systemy konwersji 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Biuletyny Trader Club. 16 lipca 2007 Ta kategoria jest zarezerwowana dla prawdziwych działających systemów transakcyjnych, tzn. Że w pewnym momencie handlujesz lub rozważałbyś handel. Ponieważ kryteria dotyczące zbywalności różnią się w zależności od osoby, a systemy mogą działać lub nie, w zależności od tego, w jaki sposób są przedmiotem handlu, trudno będzie w tym miejscu zobrazować składki. W odniesieniu do tego, co tu zamieszczono, zachowaj otwarty umysł i zastanów się, czy plakat uważa, że ​​system można zbywalne. Możesz wnieść wkład, publikując jako autor (wymaga rejestracji) lub w komentarzu do tego postu. Składane przez Herman o 11:14 w ramach Praktyczne (Opłacalne) Komentarze są wyłączone na wprowadzenie do systemów transakcyjnych 8211 Praktyczne W tym miejscu można udostępniać systemy handlu, które są marginalnie opłacalne, tj. Te, które nie powinny być przedmiotem obrotu, jak są, ale które wykazują potencjał. Zwykle byłby to podstawowy system, który byłby rentowny, ale czerpałby korzyści z 50. Takie systemy można często poprawić, dodając przestoje, cele, zarządzanie pieniędzmi, techniki portfela itd. Rzeczywistość jest taka, że ​​chociaż może nie mieć wiedzy do wykonania to działa, może ktoś inny. Niemal każdy z nas znajduje pomysły na systemy transakcyjne w książkach i czasopismach, które następnie kodujemy w AFL do oceny. Niektóre z tych systemów mogą istnieć od wielu lat, podczas gdy inne są nowymi pomysłami. Po ich kodowaniu, prawie zawsze, jesteśmy zawiedzeni i wyrzucamy system (pracę). Zamiast wyrzucać swoją pracę, jesteś zaproszony, aby opublikować ten system, aby dać innemu programistce szansę na naprawę. Zaproszono Cię jako autora (wymaga rejestracji) lub komentarza do tego posta. Zapisano w: Herman o 11:04 w Under Ideas (Experimental) Komentarze są wyłączone na wprowadzenie do systemów handlu 8211 Pomysły